Value at Risk

Das „Wert im Risiko“-Maß nutzt historische Daten, um eine Wahrscheinlichkeit anzugeben mit der ein bestimmter maximaler Verlust eintreten wird. Ein Value at Risk besteht immer aus einem Betrag, einem Zeitraum und einer Wahrscheinlichkeit. Wird für eine Anlage X ein Betrag von 100€ über 10 Tage bei 99% angegeben, so wird der Verlust für die nächsten 10 Tage mit einer Wahrscheinlichkeit von 99% den Betrag von 100€ nicht überschreiten (immer in Bezug auf historische Daten).

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